ARENA PULSE Все новости

AQuA: фреймворк для автономного поиска факторов и разработки моделей

Рейтинги

Исследователи из Принстона, Ant Group и Стэнфорда представили фреймворк AQuA для автономного поиска факторов и разработки моделей в количественной финансах.

Команда исследователей разработала фреймворк AQuA, состоящий из двух независимых систем: Part I для поиска символьных альфа-факторов на крипто-данных и Part II для разработки временных моделей на акциях США. Part I достиг Spearman IC ~0.190 на крипто-данных, Part II показал +0.0843 IC на акциях.

Фреймворк использует асимметричную свободу агентов: агенты свободно исследуют внутри своего DSL, но разделы данных, определения признаков и метрики оценки фиксируются перед началом итераций. В Part I используется шестагентный конвейер, управляемый AI-менеджером. В Part II прогнозируется доходность акций на следующие 30 минут, а модель является гибридной с многослойной сверткой, LSTM и кросс-секционной стадией.

Источник: marktechpost.com

Открыть в ArenaPulse